Books Business, Finance Law Évaluation Des Actifs Financiers Par Le Medaf: Validation Empirique Du Couple Rendement-Risque Par Les Modèles Économetriques (Omn.univ.europ.)

Évaluation Des Actifs Financiers Par Le Medaf: Validation Empirique Du Couple Rendement-Risque Par Les Modèles Économetriques (Omn.univ.europ.).pdf

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Pages: 208

Language: French

Publisher: Editions universitaires europeennes (9 Dec. 2011)

By: Franck Fabrice N'goma (Author)

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Certains milieux professionnels manifestent de l’:inté:rê:t pour la mesure du risque systé:matique des actions fondé:e sur la relation entre le rendement et le bê:ta dans le cadre du Modè:le d’:É:valuation Des Actifs Financiers (MEDAF) alors que sa vé:rification empirique est sujet de controverse chez les é:conomistes. L’:objet de ce travail consiste à: ré:examiner cette relation, dans le cas des actions coté:es sur le marché: d’:un pays é:mergent, en procé:dant à: une validation empirique de la relation 'rendement-risque' par la mé:thode des moindres carré:s, expé:rimenté:e notamment par Roll, Ross (1994) et Kandel, Stambaugh (1995). L’:é:tude a é:té: mené:e en considé:rant à: la fois les cours quotidiens sur une fenê:tre glissante de trois ans sur un é:chantillon de trente actions de diffé:rentes entreprises reparties dans diffé:rents secteurs d'activité: de l'é:conomie Tunisienne entre 2007 et 2009. La principale conclusion qui se dé:gage de cette analyse semble s'oriente en faveur de la non vé:rification de l'hypothè:se H1 de cette é:tude selon laquelle, il existe une relation liné:aire positive entre les rendements des titres et leur risque mesuré: par le risque systé:matique.


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